Séminaire Donnees et APprentissage ArtificielRSS

Utilisation des media sociaux en finance quantitative, le cas de Twitter


06/12/2011
Intervenant(s) : Arnaud VINCENT, Mines ParisTech
D'après nombre de journalistes, marketeurs et chercheurs les medias sociaux constituent une sorte de miroir permettant de devancer le monde réel dans la compréhension de nouvelles tendances ou la survenance de nouveaux évènements.
Si cette propriété est exacte, les medias sociaux devraient constituer un apport décisif pour améliorer les performances d'une stratégie de trading. En effet, les marchés réagissant aux informations connues des opérateurs, disposer d'un moyen d'anticiper même partiellement les informations les tendances et les rumeurs devrait constituer un avantage compétitif significatif.
Parmi les media sociaux, Twitter est un support de travail idéal, c'est un media très ouvert, mondial, d'accès gratuit et généralement considéré comme une source d'information plus fiable que le reste des medias sociaux.
Notre travail consiste à rechercher des éléments factuels attestant de l'apport de Twitter sur des modèles de finance quantitative exécutés dans des conditions réelles. Nous avons mis en oeuvre une expérimentation à grande échelle sur le FOREX en confiant à un algorithme génétique le soin de chercher des combinaisons pertinentes et nous avons proposé différentes méthodes de traitement du "signal" Twitter.
Sur le périmètre étudié nous sommes parvenus à quantifier exactement l'apport de Twitter sur le PnL de nos stratégies de trading.
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